Các ngân hàng lớn đối mặt với quy định khắt khe hơn về tập trung rủi ro

Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng vừa công bố một số quy định. Theo đó, kể từ năm 2019, giá trị thương vụ tài chính của một "ngân hàng quá lớn để sụp đổ" với một cơ sở cho vay khác không được vượt quá 15% số vốn của ngân hàng này. Trong khi đó, theo quy tắc hiện hành, khối lượng kinh doanh giữa hai ngân hàng không được vượt 25% số vốn.

Theo nhóm Basel, những giới hạn như vậy có thể trực tiếp góp phần làm giảm nguy cơ lây lan rủi ro trên toàn hệ thống. Để các ngân hàng tránh được những thiệt hại do vỡ nợ đột ngột của một đối tác hoặc nhóm đối tác liên kết thì những quy định cứng rắn hơn là cần thiết.

Việc điều chỉnh các quy định đối với những ngân hàng lớn của nhóm Basel là một trong những biện pháp nhằm giải quyết rủi ro từ các ngân hàng lớn. Hội đồng Ổn định tài chính (FSB) đã đưa ra danh sách gồm 29 ngân hàng như HSBC, JPMorgan, và Barclays, đang phải đối mặt với những yêu cầu cao hơn về vốn trước những rủi ro ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu nếu những ngân hàng này sụp đổ.

Thống đốc ngân hàng Anh kiêm chủ tịch của FSB Mark Carney cho biết, cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu các quy định về những "ngân hàng quá lớn để sụp đổ".

Quy tắc Basel được áp dụng cho các khoản nợ, một số giao dịch chứng khoán phái sinh và vốn chứng khoán, ngoại trừ hoạt động cho vay liên ngân hàng trong ngày và chương trình mua trái phiếu chính phủ của các ngân hàng.

Các ngân hàng đã từng phản đối những quy định của Basel trong quá khứ. Goldman Sachs cho rằng, giới hạn tập trung mà Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (Fed) đề xuất có thể kéo tụt tăng trưởng kinh tế Mỹ 0,4% và để mất 300.000 việc làm.

Ủy ban Basel đang xem xét liệu có cần thiết phải đưa ra phạm vi giới hạn đối với các loại giao dịch liên ngân hàng khác để tránh hậu quả trong việc thực hiện các chính sách tiền tệ cũng như giới hạn rủi ro tập trung đối với các thương vụ của ngân hàng với các trung tâm xử lý thanh toán.

Nguồn Gafin/ Bloomberg/ NCDT