Bị sa thải và mất 53 triệu USD vì thâu tóm lãi suất

Theo nguồn tin giấu tên được Bloomberg trích dẫn, Bittar đã bị sa thải từ tháng 12/2011 sau khi Deutsche Bank phát hiện ra nhân viên này thông đồng với 1 nhân viên của Barclays và thâu tóm lãi suất. Đồng thời, Bittar cũng thổi phồng giá trị các giao dịch được thực hiện trong năm 2006 và 2007.

Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra sau khi có đơn tố cáo các giao dịch viên tại hơn 16 công ty đã bóp méo các dữ liệu được sử dụng để thiết lập các lãi suất cơ bản như Euribor với mục đích hưởng lợi từ các giao dịch phái sinh lãi suất. Trong khi đó, các cựu giao dịch viên cho biết các ngân hàng không hề có luật lệ quản lý cách thức thiết lập lãi suất Euribor và Libor.

Theo Micheal Golden, người phát ngôn của Deutsche Bank, ngân hàng có trụ sở tại Frankfurt hiện đang hợp tác với các nhà quản lý và bên cạnh đó tiếp tục điều tra nội bộ để loại đi những nhân viên phạm sai lầm. Anshu Jain, đồng CEO của Deutsche Bank, người trong tuần này vừa khẳng định ông quá mệt mỏi với vụ scandal, đã bị các nhà làm luật của nước Đức yêu cầu phải công bố các chi tiết của vụ điều tra.

Bắt đầu làm việc tại Deutsche Bank kể từ năm 2001, Bittar là nhân viên giao dịch tự doanh chuyên về các hợp đồng phái sinh ngắn hạn. Bittar đã thực hiện các vị thế giao dịch lãi suất ngắn hạn có trị giá hàng tỷ euro và đem về cho Deutsche Bank hàng triệu euro lợi nhuận.

Sau khi Deutsche Bank bắt đầu thu hẹp hoạt động giao dịch tự doanh vào năm 2008, Bittar được bổ nhiệm làm trưởng bộ phận giao dịch chứng khoán phái sinh trên thị trường tiền tệ vào năm 2010 và chuyển đến làm việc tại Singapore. Hiện nay, ông đang làm việc cho Bluecrest Capital Management LLP, quỹ đầu cơ lớn thứ 3 ở châu Âu quản lý khối tài sản trị giá 30 tỷ USD.

Một trong những chiến lược được Bittar sử dụng là đánh cược rằng chi phí đi vay bằng đồng euro cho các khoản vay có kỳ hạn 3 và 6 tháng sẽ tăng nhanh hơn so với kỳ hạn 1 tháng. Chiến lược này đã tỏ ra hiệu quả sau vụ sụp đổ vào tháng 9/2008 của Lehman Brother, khi các ngân hàng chỉ muốn cho nhau vay theo các kỳ hạn ngắn.

Khoảng chênh lệch trung bình giữa lãi suất Euribor kỳ hạn 6 tháng và lãi suất hoán đổi qua đêm (vốn là chỉ số thể hiện sự lưỡng lự khi cho vay của các ngân hàng) đã lên tới 110 điểm cơ bản trong 12 tháng kết thúc vào ngày 15/9/2009. Theo dữ liệu thống kê của Bloomberg, trong giai đoạn 1 năm trước đó, chỉ số này chỉ đạt 68 điểm.

Philippe Moryoussef – cựu nhân viên của Barclays, cũng đang bị Bộ Tư pháp Mỹ, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai và Văn phòng dịch vụ tài chính Anh, điều tra vì thông đồng với các đối tác tại Deutsche Bank, Credit Agricole SA, Societe Generale SA và HSBC Holdings Plc thâu tóm lãi suất Euribor.

Lãi suất Euribor được đưa ra trên cơ sở khảo sát chi phí mà các ngân hàng phải bỏ ra để đi vay từ ngân hàng khác trong nhiều kỳ hạn (từ qua đêm đến 1 năm). Chỉ riêng lãi suất Euribor kỳ hạn 3 tháng đã có liên quan đến các hợp đồng hoán đổi lãi suất với giá trị lên tới 241 nghìn tỷ euro.

Tuy nhiên, giống như lãi suất Libor, Euribor được rút ra dựa trên các ước tính chứ không phải các dữ liệu giao dịch thực sự và do đó rất dễ làm giả lãi suất này. Thêm vào đó, có tới 39 ngân hàng có liên quan tới lãi suất này – nhiều gấp đôi so với con số 18 ngân hàng tạo nên lãi suất Libor.

Deutsche Bank là một trong số các ngân hàng vẫn chưa hoàn thành giàn xếp với các nhà làm luật về scandal thâu tóm lãi suất Libor. Barclays, ngân hàng lớn thứ 2 ở Anh, là ngân hàng đầu tiên phải nộp phạt với khoản tiền phạt trị giá 290 triệu bảng (tương đương 458 triệu USD).

UBS, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, bị phạt 1,5 tỷ USD trong khi Royal Bank of Scotland (ngân hàng lớn nhất nước Anh) bị phạt 500 triệu bảng.

Nguồn CafeF/Bloomberg