Vietcombank sẵn sàng thực hiện Basel 2 theo phương pháp nâng cao

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố hoàn thành xây dựng mô hình lượng hóa xác suất vỡ nợ đối với rủi ro tín dụng (hay còn gọi là mô hình PD) theo tiêu chuẩn Basel 2 với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng. Qua đó đủ điều kiện để trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam sẵn sàng cho việc áp dụng Hiệp ước Basel 2 theo phương pháp nâng cao (IRB).

Vietcombank đã thuê Công ty Tư vấn Oliver Wyman – một trong những công ty tư vấn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng – để tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho nhóm xây dựng mô hình tại Vietcombank trong thời gian hơn 16 tháng.

Căn cứ vào thực tế danh mục tín dụng của Vietcombank, xu hướng phát triển và các thông lệ quốc tế tốt nhất, dự án đã xây dựng và hoàn thành xong mô có mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng của Vietcombank. Kết quả kiểm định cho thấy hầu hết các mô hình đều ở mức đạt chuẩn và tốt theo thông lệ quốc tế. Chỉ số phản ánh độ chính sách của mô hình (AR) trung bình đều đạt từ 70-89%, so với thông lệ quốc tế tốt nhất là 55-65%.

Vietcombank cũng đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước về tiến độ và kết quả tổng thể triển khai chương trình Basel 2, trong đó Vietcombank đã hoàn thành rất nhiều dự án/sáng kiến, như: rà soát cơ cấu tổ chức, quản trị và giám sát rủi ro; cập nhật các văn bản chính sách, quy trình phù hợp với các yêu cầu của Basel 2; nâng cao công tác quản trị dữ liệu; nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin, hoàn thành công cụ tính toán tài sản có rủi ro và tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Thông tư 41.