English
Thứ Năm | 13/03/2014 17:41
NHNN ban hành dự thảo thông tư về hệ thống quản lý rủi ro tại các TCTD
TCTD được mua bảo hiểm để giảm thiểu tổn thất do rủi ro hoạt động trong trường hợp việc kiểm soát rủi ro hoạt động không đảm bảo giảm thiểu tổn thất.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Dự thảo Thông tư về hệ thống quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng để xin ý kiến cá nhân, tổ chức.
Dự thảo Thông tư nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho công tác quản lý rủi ro của tổ chức tín dụng (TCTD) theo chuẩn mực quốc tế, giảm bớt khả năng tổn thất, nguy cơ mất khả năng thanh toán, đổ vỡ của ngân hàng.
Đối tượng áp dụng của các TCTD bao gồm ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Theo đó, các TCTD cần báo cáo cho NHNN theo định kỳ hàng quý về tình hình rủi ro, quản lý rủi ro và đột xuất trong trường hợp các rủi ro này có nguy cơ gây ra tổn thất lớn hơn 5% vốn tự có TCTD, chi nhánh ngân hàng nước trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi tổn thất xảy ra.
Hệ thống quản lý rủi ro gồm 4 cấu phần: Sự giám sát của HĐQT, HĐTV, NH mẹ, Ban điều hành; Các văn bản về chiến lược, chính sách, quy trình quản lý rủi ro; Hệ thống thông tin quản lý (MIS) và Kiểm toán nội bộ. Hội đồng quản trị, ngân hàng mẹ sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng và cao nhất về hệ thống quản lý rủi ro của TCTD, chi nhánh.
Ngoài các quy định về quản lý rủi ro nói chung, dự thảo thông tư còn chỉ rõ yêu cầu đối với từng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, thanh khoản, thị trường và hoạt động như quy trình quản lý, chiến lược, đo lường và theo dõi hoạt động.
Định kỳ hằng quý hoặc khi có biến động bất lợi, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tiến hành kiểm tra sức chịu đựng đối với các biến động về lãi suất, tỷ giá và giá để xác định khả năng chịu đựng rủi ro thị trường.
TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua bảo hiểm để giảm thiểu tổn thất do rủi ro hoạt động trong trường hợp việc kiểm soát rủi ro hoạt động không đảm bảo giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra và không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro hoạt động đó. Quyết định mua bảo hiểm để giảm thiểu tổn thất do rủi ro hoạt động do HĐQT, HĐTV của TCTD, ngân hàng mẹ của chi nhánh nước ngoài chịu trách nhiệm.
Dự thảo Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/6/2014. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng lộ trình, kế hoạch hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro theo các quy định tại Thông tư này và gửi về Ngân hàng Nhà nước.
Chậm nhất đến ngày 1/6/2016, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải hoàn chỉnh hệ thống quản lý rủi ro theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và quy định tại Thông tư này.
Dự thảo Thông tư nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho công tác quản lý rủi ro của tổ chức tín dụng (TCTD) theo chuẩn mực quốc tế, giảm bớt khả năng tổn thất, nguy cơ mất khả năng thanh toán, đổ vỡ của ngân hàng.
Đối tượng áp dụng của các TCTD bao gồm ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Theo đó, các TCTD cần báo cáo cho NHNN theo định kỳ hàng quý về tình hình rủi ro, quản lý rủi ro và đột xuất trong trường hợp các rủi ro này có nguy cơ gây ra tổn thất lớn hơn 5% vốn tự có TCTD, chi nhánh ngân hàng nước trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi tổn thất xảy ra.
Hệ thống quản lý rủi ro gồm 4 cấu phần: Sự giám sát của HĐQT, HĐTV, NH mẹ, Ban điều hành; Các văn bản về chiến lược, chính sách, quy trình quản lý rủi ro; Hệ thống thông tin quản lý (MIS) và Kiểm toán nội bộ. Hội đồng quản trị, ngân hàng mẹ sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng và cao nhất về hệ thống quản lý rủi ro của TCTD, chi nhánh.
Ngoài các quy định về quản lý rủi ro nói chung, dự thảo thông tư còn chỉ rõ yêu cầu đối với từng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, thanh khoản, thị trường và hoạt động như quy trình quản lý, chiến lược, đo lường và theo dõi hoạt động.
Định kỳ hằng quý hoặc khi có biến động bất lợi, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tiến hành kiểm tra sức chịu đựng đối với các biến động về lãi suất, tỷ giá và giá để xác định khả năng chịu đựng rủi ro thị trường.
TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua bảo hiểm để giảm thiểu tổn thất do rủi ro hoạt động trong trường hợp việc kiểm soát rủi ro hoạt động không đảm bảo giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra và không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro hoạt động đó. Quyết định mua bảo hiểm để giảm thiểu tổn thất do rủi ro hoạt động do HĐQT, HĐTV của TCTD, ngân hàng mẹ của chi nhánh nước ngoài chịu trách nhiệm.
Dự thảo Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/6/2014. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng lộ trình, kế hoạch hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro theo các quy định tại Thông tư này và gửi về Ngân hàng Nhà nước.
Chậm nhất đến ngày 1/6/2016, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải hoàn chỉnh hệ thống quản lý rủi ro theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và quy định tại Thông tư này.
Nguồn Dân Việt/SBV
_211426573.jpg?w=158&h=98)
